بولينجر العصابات - منطقة ذروة الشراء

كيف فرق البولنجر قياس التقلب، الإفراط في الشراء، الإفراط في البيع بولينجر باندز هي واحدة من المؤشرات الفنية المستخدمة على نطاق واسع لأنها بسيطة نسبيا لفهم وبديهية لتطبيق. ومن بين التطبيقات الأخرى، يطبق بعض المتداولين فرق بولينجر لقياس ظروف الشراء المفرط أو ذروة البيع في الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة وفوركس وغيرها من الأسواق. في هذه المقالة، وأيضا نلقي نظرة على تطبيق بولينجر باند لمؤشرات الأسهم. وعادة ما ترسم أشرطة بولينجر مع ثلاثة خطوط حول سعر مؤشر. الخط الوسطي للمؤشر هو متوسط ​​متحرك بسيط (سما). معظم برامج الرسم عادة ما تكون افتراضية إلى سما لمدة 20 يوما. وهذا عادة ما يكون كافيا لمعظم المستثمرين، ولكن يمكنك تجربة مع أطوال متوسط ​​متحرك مختلفة بعد الحصول على تجربة صغيرة تطبيق البولنجر باندز. ويمثل النطاقان العلوي والسفلي انحرافين معياريين بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك. ويبين الشكل 1 مثالا لبولينجر باند تطبيقها على رسل 2000 (RUT. X). الشكل 1: راسيل 2000 (RUT. X) بولينجر باندز. يستخدم مؤشر بولينجر باند هذا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما المطبق على RUT. X. ويمثل الخط الوسط سما و 20 يوما، والخطوط العلوية والسفلية تمثل انحرافين معياريين بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك. مصدر الرسم البياني: تدامريتراد. لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. التكيف مع ظروف السوق يقيس النطاقان العلوي والسفلي التقلب، أو درجة التغير في أسعار المؤشرات بمرور الوقت. لأن البولنجر باند تقيس التقلبات، العصابات تتكيف تلقائيا مع ظروف السوق المتغيرة. وتمیل النطاقات إلی تضيیق عندما یغیر المؤشر وتکون التغییرات الیومیة صغیرة. في أوقات أخرى، اتسعت النطاقات كمؤشر يصبح متقلب والتغيرات اليومية كبيرة. ألق نظرة على الرسم البياني لمؤشر طيران أركا في بورصة نيويورك (شال) في الشكل 2. لاحظ كيف تعاقدت النطاقات عند تداول شال بطريقة هادئة ومستقرة نسبيا. ثم ننظر في كيفية توسع العصابات عندما شهد مؤشر تغيرات كبيرة في الأسعار، أسفل وأعلى، على مدى فترات قصيرة من الزمن. الشكل 2: مؤشر الخطوط الجوية أركا (شال) فرق البولينجر. توسعت نطاقات بولينجر عندما أصبحت شال متقلبة وشهدت تغيرات كبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة. وتعاقدت النطاقات عند تداول شال في نطاق ضيق. مصدر الرسم البياني: تدامريتراد. لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. قياس الإفراط في الشراء وفائض البيع فهم كيفية توسيع نطاق العقود والعقود يمكن أن تكون مهمة عند تطبيق البولنجر باند لقياس عندما يكون المؤشر قد يكون ذروة الشراء أو ذروة البيع. في الواقع، وهذا هو واحد من التطبيقات الأكثر استخداما على نطاق واسع من البولنجر باندز. ولكن لها بأي حال من الأحوال مضمونة. وبشكل عام، يحدد المستثمرون حالة ذروة شراء عندما يتحرك المؤشر فوق النطاق العلوي. على العكس من ذلك، قد يكون المؤشر ذروة البيع عندما يتحرك تحت النطاق السفلي. ولكن هيرس الصيد: يمكن أن يبقى المؤشر ذروة شراء أو ذروة البيع لفترة طويلة من الزمن. على سبيل المثال، نلقي نظرة على مؤشر بورصة نيويورك أركا للتكنولوجيا الحيوية (بتك) في وقت سابق من هذا العام في يناير كانون الثاني في الشكل 3. الشكل 3: أركا بيوتيشنولوغي إندكس (بتك) بولينغر باندز. وانخفضت بتك تحت أدنى بولينجر باند في يناير واستمر تتجه أقل إلى منتصف فبراير. مصدر الرسم البياني: تدامريتراد. لأغراض التوضيح فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ووصلت بتك إلى حالة تشبع في البيع، عرفتها حقيقة أنها سقطت أدنى من بولينجر باند في أوائل يناير 2016. ومع ذلك استمر المؤشر في الانخفاض لعدة أسابيع في منتصف فبراير قبل الاستقرار والارتداد. وقد تم التوسع في بولينجر باندز في أوائل يناير كانون الثاني، ردا على زيادة التقلبات في بتك. لذلك هيريس الدرس: عند تطبيق البولنجر باند لقياس ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، أن تضع في اعتبارها عرض العصابات. حاول تجنب البحث عن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما تتوسع النطاقات. بدلا من ذلك، ابحث عن هذه الشروط عندما تكون العصابات مستقرة أو حتى التعاقد. إلى هذه النقطة، نلقي نظرة أخرى على بتك في الشكل 3 ونلاحظ كيف أنها احترمت البولنجر باند من مارس حتى أوائل أغسطس مع التعاقد العصابات. خلال هذه الفترة الزمنية، عموما عندما سقطت بتك إلى النطاق السفلي وتصبح ذروة البيع، انتعشت في وقت لاحق. على العكس من ذلك، عندما ارتفع بتك إلى الفرقة العليا وأصبحت ذروة الشراء، توقفت وانسحبت. الممارسة تطبيق بولينجر باندز قم بتسجيل الدخول إلى تدامريتراد، واسترداد الرسم البياني لرمز كنت تتبع، انقر فوق القائمة المنسدلة المؤشرات العليا، ثم انقر فوق بولينجر باندز. المزيد عن الاستثمار بعد سنوات من النشاط البطيء في سوق الإسكان، العديد من الجروح من الركود الكبير هي الشفاء والندوب بالكاد مرئية. جيل الألفية. أحيانا ما تراه ليس بالضرورة ما تحصل عليه. خذ مؤشر حركة المستثمر في ديسمبر. اقرأ المزيد من هذه السلسلة: تعبت من محاولة تخمين حيث تقع مستويات الدعم والمقاومة للأدوات الكامنة كنت التداول هل تريد نظرة أعمق من العرض و. الآن، كنت نأمل حصلت على فرصة للتحقق من أحدث ثينكورسويم ريلازيث أداة أخبار الاقتصادية. بولينجر باندز ب نظام واحد طريقة شعبية لبناء نظام العائد المتوسط ​​هو استخدام البولنجر باند لتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. نظم بسيطة على أساس بولينجر باند و b المتغير قد سجلت النتائج التي تظهر تصل إلى 75 من الصفقات العائد الأرباح. حول النظام يستخدم هذا النظام مؤشر بولينجر باندز لتحديد متى يصبح السوق المتجه نحو البيع ذروة البيع بشكل مؤقت. ويفترض النظام أن السوق في اتجاه صعودي يشبع في البيع بشكل مؤقت من المرجح أن يعود إلى اتجاهه الصاعد بسرعة. ويشتمل النظام على شرطين يتعين الوفاء بهما من أجل الشروع في وضعية طويلة. أولا، يجب أن يتداول السوق فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما). هذه هي الطريقة التي يعزل بها النظام التداول إلى الأسواق التي هي حاليا في الاتجاه الصاعد. ثانيا، يجب إغلاق السوق 8217s b أقل من 0.2 لمدة ثلاثة أيام على التوالي. هذا هو مكون النظام الذي يحدد حالة ذروة البيع. وبمجرد استيفاء هذين الشرطين، يحدد النظام موقفا طويلا في ختام اليوم الثالث. نقطة الخروج لهذا النظام هي عندما يغلق مؤشر b فوق 0.8، مما يشير إلى حالة ذروة الشراء. ويمكن أيضا تداول هذا النظام على الجانب القصير باستخدام الظروف المعاكسة. بالنسبة لتلك التداولات، فإن السوق يجب أن يتداول دون المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ثم يغلق ب b فوق 0.8 لمدة ثلاثة أيام متتالية. وبعد ذلك، سيعقد الموضع القصير إلى أن يغلق المؤشر ب دون 0.2. وهناك أيضا نسخة أكثر عدوانية من هذا النظام الذي يضاعف المواقف إذا كان السوق يغلق مع ب أقل من 0.2 في أي أيام إضافية في حين عقد موقف طويل. عكس هذا يعمل على الجانب القصير كذلك. قواعد التداول السعر غ 200 يوم سما ب يغلق أقل من 0.2 لمدة ثلاثة أيام متتالية السعر ل 200 يوم إغلاق سما b فوق 0.8 لمدة ثلاثة أيام متتالية خروج قصير عندما: باكتستينغ النتائج الصفقات الطويلة تم اختبار هذا النظام عبر عشرين صندوقا استثماريا منذ بدايتها حتى نهاية خلال تلك الفترة، قدمت تلك صناديق الاستثمار المتداولة ما مجموعه 1014 إشارة تجارية جانبية طويلة، وهو حجم عينة كبير. في تلك الصفقات، أنتج النظام معدل ربح 76.5 ونسبة ربح 0.70. ويشير ذلك إلى أن النظام العام كان سيعود بنتائج مربحة. وكان متوسط ​​طول التجارة 4.2 أيام، لذلك هذا ليس بالتأكيد نظاما طويل الأجل. النسخة العدوانية من البولنجر باندز ب نظام أنتجت نتائج أفضل. وارتفع معدل الربح إلى 80.7، كما ارتفع نسبة الربح إلى 0.91. عند تداول إتف سبي واسعة ومستقرة، سجل النظام 111 الصفقات. من هذه الصفقات، كانت 82 مربحة وبلغت نسبة الربح 0.79. باستخدام النسخة العدوانية على سبي، كان النظام مربحا 85.6 من الوقت مع نسبة ربح 0.95. الصفقات القصيرة سجل النظام نتائج مماثلة على صفقاته القصيرة خلال نفس الفترة الزمنية. وأشار إلى 606 صفقات قصيرة، والتي أنتجت معدل ربح 70.1 ونسبة ربح 0.95. وكان للنسخة العدوانية نفس التأثير على الجانب القصير حيث رفعت نسبة الفوز إلى 75.4 وقفزت نسبة الربح إلى 1.34. تحليل النظام مثل معظم أنظمة العائد المتوسط، ونظام بولينجر باند ب ينتج معدل فوز مثير للإعجاب جدا. فإنه يأخذ أرباحا صغيرة من الأسواق تتجه بسرعة. ومع ذلك، مثل غيرها من نظم الانعكاس الأخرى التي كتبت عنها، وهناك خطر هائل من الخراب على أساس الجانب السلبي المفتوح لأي موقف معين. ومن الناحية المثالية، يمكننا تعديل ذلك عن طريق إضافة وقف الخسارة الأولي إلى كل موقف، ولكننا سنحتاج أولا إلى معرفة كيفية تأثير ذلك على النتائج الإجمالية. فمن الممكن أنه في حين أن وقف الخسارة سوف تحصل على النظام للخروج من التجارة التي في نهاية المطاف يمسح بها، ولكن كم من الصفقات سوف تتوقف أيضا من شأنها أن تذهب في نهاية المطاف إلى تحويل مربحة واحدة من الجوانب الإيجابية لهذا النوع من النظام هو أنه من السوق في كثير من الأحيان أكثر مما هو عليه في السوق. وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسين النتائج من خلال أن يكون النظام يتاجر بأسلوب آخر أو حتى الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المنخفضة في حين أنه خارج السوق. أمثلة التداول تطبيق نظام بولينجر باند B على سبي يوميا. وبإلقاء نظرة على الرسم البياني الحالي، يمكننا أن نرى أن هذه الاستراتيجية ستستمر في الأداء الجيد هذا العام. وقد تم تداول السعر فوق 200 يوم سما على مدار العام، ويمكننا أن نرى بوضوح ثلاثة الصفقات المربحة التي كان النظام قد قدمت. في أواخر شباط / فبراير، يبدو أن b انخفض إلى أقل من 0.2 لمدة ثلاثة أيام على الأقل. وكان من شأن ذلك أن يشير إلى وضعية طويلة في النطاق 147 الذي كان سيغلق لتحقيق ربح بعد بضعة أيام في نطاق 153. وحدث الشيء نفسه في نهاية نيسان / أبريل. وكان من الممكن أن تبدأ هذه التجارة في النطاق 154، وكان من الممكن الخروج منها حوالي 158 بعد بضعة أيام. في يونيو، يمكننا أن نرى مثالا جيدا لكيفية هذا النظام سوف اختبار الأعصاب من أي شخص يتاجر بها. وانخفض المؤشر باء إلى أقل من 0.2 لبضعة أيام في أوائل يونيو / حزيران كان من شأنه أن يؤدي إلى سعر شراء حوالي 162. وفي نهاية يونيو / حزيران، لم يجد النظام بعد نقطة خروج، وكان السوق قد تداول ما يصل إلى 157. في أوائل يوليو ، ب أخيرا ارتفعت إلى ما يقرب من 0.8 وكان النظام قد خرجت من موقف الحق حول التعادل. تم تطوير بولينجر باندز بولينجر باندز من قبل التاجر الفني الشهير، جون بولينجر. وتمثل النطاقات تمثيلا بيانيا للانحرافات المعيارية للمتوسط ​​المتحرك. المتغيرات القياسية المستخدمة في بولينجر باند هي 20 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط و 2 الانحراف المعياري عن هذا المتوسط. الهدف من بولينجر باند هو تقديم منظور ما هو مرتفع أو منخفض بشكل معقول فيما يتعلق متوسط ​​السعر. ب هو مشتق من بولينجر باندز يظهر حيث السعر هو نسبة إلى العصابات. وستكون قيمته 0 عندما يتداول السعر في النطاق السفلي، وستكون قيمته 1 عندما يتداول السعر في النطاق العلوي. ويحسب ذلك بقسمة الفرق بين السعر والفرقة السفلية عن طريق الفرق بين النطاقين العلوي والسفلي. ب (النطاق السفلي 8211 السعر) (النطاق العلوي 8211 النطاق السفلي) والنتيجة هي مؤشر يتأرجح الذي يوفر نظرة ثاقبة السوق يجري الشراء الزائد أو ذروة البيع. يقول ديريك فيلبس إن نتائجك تبدو مشجعة. إم مطور النينجا بارع وتحسين شاريكتيريستيكش التداول من الاستراتيجيات الآلي. وسوف رمز الخاص بك ألغوريثيم مع بعض التحسينات ويرسل لك (هذا الموقع) النتائج واستراتيجية العمل عندما (إذا) ناجحة. أتمنى لي الحظ أندرو سيلبي يقول إيت 8217s من الصعب جدا استخدام خيارات بدلا من التوقف. كما تعلمون، الخيارات ليست عقدا مستمرا. عليك أن تقرر كيف ومتى للفة الخيار بالإضافة إلى تحديد أي ضربة للشراء. خيارات تجعل التحليل أكثر تعقيدا إلى حد كبير. ويمكنها أن تجعل المكاسب أكثر ربحا أيضا. يقول ديريك فيلبس نجاح زيادة 10 أضعاف في الربحية. لقد اختبرت الاستراتيجية على سلسلة إس مع الإعدادات الافتراضية الخاصة بك لفترة 5 سنوات السابقة مع هذه النتائج 8230 ملخص: my. jetscreenshot1371920130822-متك-265kb أنا خلقت استراتيجية BollB2Speed ​​مع مختلف التحسينات ونفس السلسلة الآن يرجع 8230 ملخص: my. jetscreenshot1371920130822- lza5-270kb الرسم البياني: my. jetscreenshot1371920130822-vvx8-283kb توتالنيت: 106K، بروفيتفاكتور: 3.01، المربحة 75 (3 من أصل 4 صفقات)، متوسط ​​التداول 630. كما ترون قمنا بزيادة كبيرة في عدد الصفقات التي تمت على الافتراضي إعدادات. للحد من الإدخالات السيئة الكامنة في سحب في العديد من الصفقات، وأنا مقيدة نفسي لمجرد استخدام اثنين من الضوابط (بولب و سما) المبينة في المواصفات الأصلية، مع اثنين من التقلبات الجديدة، وأنا استخدام نظام بولب المزدوج مع فترات طويلة وقصيرة ، وظيفة سما الانحدار لتقييد الصفقات عندما يكون المنحدر أقل من -30. كما I8217m تاجر الفوركس وسيط بلدي don8217t توفير بيانات العقود الآجلة، وسوف نرسل لك استراتيجية لاختبار على سلسلة السعر الأخرى المذكورة في مقالك جنبا إلى جنب مع ورقة كتبت بالتفصيل استراتيجيات التنمية. لم يكن لدي الوقت (الدافع لمزيد من الاختبار مع استراتيجيات إدارة الأموال، ولكن أنا طي مؤشر بولب في استراتيجية أخرى متميز تماما كتبت أن لديها ميزات واسعة ماناجيمنتستوب شملت لك لإجراء المزيد من الاختبارات إذا أردت. شكرا للفكرة، لقد استمتعت التحدي ديريك 8211 أن 8217s رهيبة، وأنا حقا نقدر لكم تقاسم النتائج مع الجميع. أستخدم نظام بولب المزدوج مع فترات طويلة وقصيرة هل هذا هو نفس الشيء قوله لديك فترة سريعة وفترة قصيرة قرأت في البداية كدولة للتداول طويلا والعكس بالعكس، لكن ذلك لم يكن لدي أي معنى بالنسبة لي. بولينجر باند كسر أسفل بولينجر باند بولينجر باند هي تقنية التحليل الفني شعبية للغاية ويعتقد العديد من التجار كلما اقتربت الأسعار تتحرك إلى الفرقة العليا، وأكثر فاقت أسعار السوق، وكلما اقتربت الأسعار من النطاق الأسفل، زاد سعر البيع في السوق جون بولينجر لديه مجموعة من 22 قاعدة يجب اتباعها عند استخدام النطاقات ك ترادين g. ذي سكويز ذي سكويز هو المفهوم المركزي لبولينجر باندز. عندما تقترب العصابات معا، مما يحد من المتوسط ​​المتحرك، ويسمى الضغط. ويشير الضغط إلى فترة من التقلبات المنخفضة ويعتبرها التجار علامة محتملة على تقلب متزايد في المستقبل وفرص تجارية محتملة. على العكس من ذلك، على نطاق أوسع وبصرف النظر عن العصابات تتحرك، والأرجح فرصة لتقليل في التقلب وزيادة إمكانية الخروج من التجارة. ومع ذلك، هذه الشروط لا يتم تداول إشارات. لا تعطي النطاقات أي إشارة عند حدوث التغيير أو أي اتجاه يمكن أن يتحرك. ويحدث ما يقرب من 90 من الإجراءات السعرية بين النطاقين. أي اختراق أعلى أو أسفل العصابات هو حدث كبير. الاختراق ليس إشارة تجارية. الخطأ معظم الناس جعل هو الاعتقاد بأن هذا السعر ضرب أو تجاوز واحد من العصابات هو إشارة لشراء أو بيع. ولا توفر الانفجارات أي دليل على اتجاه وحجم حركة الأسعار في المستقبل. ليس نظام مستقل البولينجر باند ليست نظام التداول مستقل. فهي مجرد مؤشر واحد يهدف إلى تزويد التجار بالمعلومات المتعلقة بتقلب الأسعار. ويقترح جون بولينجر استخدامها مع اثنين أو ثلاثة مؤشرات أخرى غير مترابطة توفر إشارات سوقية أكثر مباشرة. ويعتقد أنه من الضروري استخدام المؤشرات استنادا إلى أنواع مختلفة من البيانات. بعض تقنياته التقنية المفضلة تتحرك متوسط ​​الاختلاف المتباعد (ماسد)، على حجم الميزان ومؤشر القوة النسبية (رسي). وخلاصة القول هي أن بولينجر باند مصممة لاكتشاف الفرص التي تعطي المستثمرين احتمال أكبر للنجاح.